Trading with Keltner Channels

Best Binary Options Brokers 2020:
  • Binarium
    Binarium

    Best Binary Options Broker!
    Perfect For Beginners!
    Free Trading Education!
    Free Demo Account!
    Sign-up Bonus:

  • Binomo
    Binomo

    Good Choice For Experienced Traders!

Канал Кельтнера: полное руководство по торговле

Канал Кельтнера – это простой, но мощный торговый индикатор, который поможет вам лучше определять точки входа, повысит прибыльность вашей торговли и может быть использован для предсказания разворотных моментов на рынке. В сегодняшней статье мы разберем все нюансы и особенности торговли по данному индикатору.

Что из себя представляет канал Кельтнера и как он работает?

Канал Кельтнера – это индикатор на основе каналов (который похож на полосы Боллинджера, канал Дончиана и т. д.). Это означает, что у него есть верхняя и нижняя границы, которые помогают нам определить потенциальные уровни перекупленности и перепроданности.

Индикатор был впервые описан Чарльзом Кельтнером в 1960 году в книге «Как зарабатывать на товарных рынках». Первая версия канала использовала особую модификацию скользящей средней. В 1960 Линда Рашке модифицировала индикатор, который теперь для определения ширины канала стал использовать индикатор ATR. Далее трейдер Роберт Колби предложил использовать индикатор с экспоненциальной скользящей средней. Именно эту версию индикатора мы и будем рассматривать.

Настройки канала Кельтнера по умолчанию состоят из трех параметров:

  • Средняя линия: 20-периодная экспоненциальная скользящая средняя.
  • Верхняя линия канала: 20 EMA + (2 * ATR).
  • Нижняя линия канала: 20 EMA – (2 * ATR).

Средняя линия является средним значением верхней и нижней линии. А верхняя и нижняя линия канала показывает, насколько далеко цена находится от своего среднего значения.

Разница между каналом Келтнера и индикатором полосы Боллинджера заключается в способе расчета линий каналов. Канал Кельтнера использует средний истинный диапазон, а полосы Боллинджера – стандартное отклонение. Если вы сравните их, вы поймете, что канал Кельтнера показывает более плавные линии по сравнению с полосами Боллинджера.

Как использовать канал Кельтнера для предсказания разворотных точек на рынке?

Не стоит открывать короткую позицию только потому, что цена находится на верхнем канале Кельтнера. Потому что при сильном восходящем тренде цена может оставаться перекупленной в течение длительного периода времени. Обратное справедливо для нисходящего тренда.

Цена обычно меняет свое направление, когда достигает экстремальных значений в структуре рынка. К примеру, цена достигает уровней поддержки или сопротивления.

Нам нужно найти цену, которая находится далеко за пределами канала Кельтнера. Это говорит о том, что рынок находится на экстремальном уровне – максимально далеко от своего среднего значения.

Однако не стоит спешить открывать здесь длинную позицию. Как мы уже знаем, в сильном нисходящем тренде цена может находиться рядом с нижней границей канала в течение длительного периода времени.

Best Binary Options Brokers 2020:
  • Binarium
    Binarium

    Best Binary Options Broker!
    Perfect For Beginners!
    Free Trading Education!
    Free Demo Account!
    Sign-up Bonus:

  • Binomo
    Binomo

    Good Choice For Experienced Traders!

Вот почему вам необходим еще один сигнал, который бы нам показал, что рынок готов развернуться наверх. В этом нам помогут уровни поддержки и сопротивления. Нам нужно увидеть отскок цены от уровня.

  • Цена закрывается за пределами нижней линии канала Кельтнера.
  • Цена доходит до уровня поддержки.
  • Происходит отскок цены, в идеале на паттерне прайс экшен (пин бар, модель поглощения).

Обратное справедливо для коротких позиций.

Как определить состояние рынка с помощью канала Кельтнера?

Рынок постоянно меняется – он может находиться в восходящем или нисходящем тренде, а также в консолидации. Оглядываясь назад на график, можно легко определить текущее состояние рынка. Но в режиме реального времени это сделать намного сложнее, не так ли?

Однако есть метод, который поможет вам определять рыночные условия в режиме реального времени. Для этого нам понадобится индикатор канал Кельтнера и 200-периодная скользящая средняя.

  • Если весь канал Кельтнера находится выше 200MA, рынок находится в восходящем тренде.
  • Если весь канал Кельтнера находится ниже 200MA, рынок находится в нисходящем тренде.
  • Если 200MA находится внутри канала Кельтнера, рынок находится в диапазоне.

Если рынок находится в восходящем тренде, мы рассматриваем покупки. Если рынок находится в нисходящем тренде, мы рассматриваем продажи. Если рынок находится в консолидации, мы можем покупать и продавать от ее границ.

Канал Кельтнера и торговля на пробой

Волатильность на рынке постоянно меняется от периода низкой волатильности к высокой и наоборот.

Это означает, что лучшее время для входа в рынок, когда мы можем захватить сильные движения цены, это период низкой волатильности.

Один из способов определения периода низкой волатильности на рынке – это канал Кельтнера.

  • Пусть цена приблизится к уровню поддержке либо сопротивления.
  • Дождитесь сжатия канала Кельтнера (цена оказывается зажата между внешней и средней линией канала).
  • Открывайте позицию на пробой.

Во время сжатия канала Кельтнера линия внешнего канала становится практически плоской, что сигнализирует о нерешительности покупателей и продавцов, а также низкой волатильности на рынке.

Если линия внешнего канала крутая, это, вероятно, сильный тренд, а не сжатие канала Кельтнера:

Как получить лучшие точки входа на трендовом рынке?

Тренды на финансовых рынках похожи на дикие животные. Цена не всегда повторно тестирует поддержку и сопротивление, и вы можете оказаться без позиции.

Здесь нам поможет скользящая средняя. Средняя линия канала Кельтнера на самом деле является 20-периодной скользящей средней. Если цена находится постоянно выше (или ниже) средней линии, это, вероятно, сильный тренд, и вы можете использовать 20MA для поиска точки входа.

  • Если рынок находится в сильном тренде, дожидаемся отката к 20MA.
  • Если происходит откат к 20MA, ожидаем появления паттерна прайс-экшен (пин бар, модель поглощения), который даст нам сигнал на вход в рынок.

Подведем итоги

Итак, вот что вы узнали сегодня:

  • Канал Кельтнера – это канальный индикатор, который похож на полосы Боллинджера с верхней, средней и нижней линией канала, но способ их вычисления отличается.
  • Рынок меняет направление, когда цена закрывается за пределами внешней линии канала и входит в ключевую структуру рынка (уровни поддержки и сопротивления).
  • Если цена закрывается за пределами внешней линии канала в сильном тренде, избегайте торговли на отскок.
  • Сжатие канала Келтнера происходит, когда цена находится между 20MA и внешней линией канала. Это сигнализирует о скором пробое цены.
  • Вы можете использовать канал Кельтнера, чтобы рассчитать вход в сильный тренд и торговать на его откате.

Индикатор Канал Кельтнера (Keltner channel) и точки входа

Канал Кельтнера (Keltner channel) – это название одного из популярных трендовых индикаторов тех. анализа, использующегося многими трейдерами на Форекс, биржах, бинарных опционах и фьючерсных рынках.

Индикатор впервые описан Честером Кельтнером в 1960-м году, почему и получил свое название. Внешне он очень похож на полосы Боллинджера (Bollinger Bands), так как представляет собой две линии вдоль нижней и верхней границы торгового диапазона, посередине которых проходит скользящая средняя с периодом 20 дней (MA 20). Формула, по которой индикатор строит свои показания, очень проста: (Максимальная цена + Минимальная цена + Цена закрытия) деленое на 3.

В 1980-х годах, данный индикатор был кардинально переработан Линдой Бредфорд Рашке под десятидневный Average True Range (ATR), а простая Moving Average (MA) заменена на Exponential MA, что значительно повысило эффективность работы индикатора.

Как работать с каналом Кельтнера

Ниже перед вами виден живой график с включенным индикатором, где можно сменять активы, изменять длину графика и другие настройки:

Изначально стратегия того, как работать с каналами Кельтнера была очень проста: как только цена прорывает канал и выходит за его пределы вверх – это сигнал о необходимости открытия длинных позиций, так как начинается бычий тренд, если же прорыв произошел вниз – в силе медведи и надо создавать ордер на продажи. Поскольку границы канала соответствовали сильным уровням сопротивления/поддержки, выход цены за их пределы означал уверенное пробитие, что говорит о вероятном начале нового тренда в соответствующем направлении.

В отличие от неспециализированных лент Боллинджера, цель которых в первую очередь в графической форме показать диапазон движения котировок, а не определять начало тренда, канал Кельтнера специально создавался именно, как трендовый индикатор и имеет значительно больший уровень точности. По сути – это два разных индикатора: EMA (экспоненциальная скользящая средняя) и ATR (средний истинный диапазон).

Однако Кельтнер разработал свой индикатор во времена, когда все было гораздо проще: компьютеры и торговые роботы не использовались для биржевых торгов, а привычных для нас терминалов вроде МТ4 еще не было. Теперь же использовать только один этот инструмент уже давно стало проблематично, так как рынок значительно вырос, усложнился и постоянно демонстрирует ложные пробои канала, когда цена выходит за его пределы только на короткое время, а затем снова возвращается назад. Поэтому в наше время рекомендуется открывать позиции по его сигналам, только если получено четкое подтверждение от других индикаторов, вроде ADX, RSI, или осциллятора MACD.

Установка и настройка

Найти индикатор канал Кельтнера в стандартном МТ4 или МТ5 можно в разделе «Библиотека», который расположен в нижней части программы, или просто скачать и закинуть в соответствующую папку Метатрейдера (Indicators), после перезапуска программы он станет доступен и появится вместе с другими индикаторами (KeltnerChannels.mq4).

Версия для MT имеет 3 доступных опции настройки (не считая стандартного изменения цвета и толщины), но все они изменяют параметры только средней линии: «Mode MA» – позволяющий выбрать тип MA (простой, экспоненциальный и т.д.), «MA Period» – задающий период MA и «Price Type» – определяющий тип цен (3, 4, 5).

Как и многие другие индикаторы (например, Ishimoku), данный также плохо применим на коротких таймфреймах и не рекомендуется к использованию на графиках менее, чем H1 (в противном случае будет много лишнего «шума»).

Стратегия «Каналы Кельтнера»

Для внутридневной торговли преимущественно на индикаторе Кельтнера (но не на нем одном), профессиональными трейдерами разработана стратегия с одноименным названием – «Каналы Кельтнера». Система подходит для любой валютной пары и таймфреймов от H1 и выше. Для подтверждения сигналов дополнительно потребуется ADX с периодом 14 и установленным уровнем на 30.

Как покупать

Более рискованный, но он же и более прибыльный вариант – сразу после того, как свеча закрылась за пределами верхнего канала, при этом зеленая линия ADX перевалила за намеченный уровень 30 и стремится вверх, а +DX предварительно пересек снизу вверх –DX. Менее рисковый вариант входа предполагает отличие только в одном – вместо прямого открытия позиции, сразу выставляется ордер «Buy Stop» на несколько пунктов над свечей, закрывшейся за пределами канала.

Соответственно, если пробой окажется не ложным, и намечается бычий тренд, то цена уйдет вверх и buy stop сработает. Стопы можно ставить за средним или нижним каналами Кельтнера, установка фиксированных профитов стратегией не предусмотрена, или выставляется trailing stop, или сделка завершается, когда цена снова входит внутрь канала и свеча закрывается.

Как продавать

Продажи выполняются по аналогичной схеме с той лишь разницей, что цена пробивает канал вниз, ставится sell stop и на этот раз уже –DX пересекает +DX вверх. Зеленая линия ADX также должна пересечь или хотя бы максимально близко подойти к уровню, установленному на 30. Стопы тут ставятся по тому же принципу, что и на покупках: выше центральной EMA либо еще выше за пределами верхнего канала, профиты по трейлингу или после закрытия свечи снова внутри каналов.

В среднем, такая стратегия способна приносить от 50 до 100 пунктов прибыли за один заход по одной валютной паре при относительно небольшом уровне риска, что является довольно неплохим результатом. Менее доходной и потенциально более опасной является торговля «на отбой» от верхней или нижней границы канала, которая применима ночью или в периоды низкой активности выбранной пары, когда цена движется во флете (более опасная, поскольку боковик может в любой момент прекратиться).

Видео стратегии по каналам Кельтнера

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Keltner Channel

What is a Keltner Channel?

A Keltner Channel is a volatility based technical indicator composed of three separate lines. The middle line is an exponential moving average (EMA) of the price. Additional lines are placed above and below the EMA. The upper band is typically set two times the Average True Range (ATR) above the EMA, and lower band is typically set two times the ATR below the EMA. The bands expand and contract as volatility (measured by ATR) expands and contracts.

Since most price action will be encompassed within the upper and lower bands (the channel), moves outside the channel can signal trend changes or an acceleration of the trend. The direction of the channel, such as up, down, or sideways, can also aid in identifying the trend direction of the asset.

Key Takeaways

  • The EMA of a Keltner Channel is typically 20 periods, although this can be adjusted if desired.
  • The upper and lower bands are typically set two times the ATR above and below the EMA, although the multiplier can also be adjusted based on personal preference. A larger multiplier will result in a wider channel.
  • Price reaching the upper band is bullish, while reaching the lower band is bearish. Reaching a band may indicate a continued trend in that direction.
  • The angle of the channel also aids in identifying the trend direction. When the channel is angled upwards, the price is rising. When the channel is angled downward the price is falling. If the channel is moving sideways, the price has been as well.
  • The price may also oscillate between the upper and lower bands. When this happens, the upper band is viewed as resistance and the lower band is support.

The Formula for a Keltner Channel is

How to Calculate Keltner Channels

  1. Calculate the EMA for the asset, based on the last 20 periods or the number of periods desired.
  2. Calculate the ATR of the asset, based on the last 20 periods or the number of periods desired.
  3. Multiply the ATR by two (or the multiplier desired) and then add that number to the EMA value to get the upper band value.
  4. Multiply the ATR by two (or desired multiplier) and then subtract that number from the EMA to get the lower band value.
  5. Repeat all steps after each period ends.

What Does the Keltner Channel Tell You?

The Keltner Channel was first introduced by Chester Keltner in the 1960s. The original formula used simple moving averages (SMA) and the high-low price range to calculate the bands. In the 1980s, a new formula was introduced that used ATR. The ATR method is commonly used today.

Keltner Channels have multiple uses. How they are used will largely depend on the settings a trader uses. A longer EMA will mean more lag in the indicator, so the channels won’t respond as quickly to price changes. A shorter EMA will mean the bands react quickly to price changes but will make it harder to identify the true trend direction.

A bigger multiplier of the ATR to create the bands will mean a larger channel. The price will hit the bands less often. A smaller multiplier means the bands will be closer together, and the price will reach or exceed the bands more often.

Users can set up their Keltner Channels any way they like, with the following potential uses in mind.

The angle of the channel helps to identify trend direction. A rising channel means price has been rising, while a falling or sideways channel indicates price has been falling or moving sideways, respectively.

A price move above the upper band shows price strength. This is another indication that an uptrend is in play, especially if the channel is angled upwards.

A drop below the lower band shows price weakness. This is evidence of a downtrend, especially if the channel is angled downward.

If the price is continually hitting the upper band, but not the lower, when the price does finally reach the lower band it could be a sign that the uptrend is losing momentum.

If the price is constantly hitting the lower band, but not the upper, when the price does finally reach the upper band it could be a signal that the downtrend is near an end.

The price may also oscillate between the upper and lower bands. In cases like these, traders may use the bands as support and resistance. They may look to buy when the price reaches the lower band and then starts to move higher again. They may look to sell or short after the price starts to fall again after reaching the upper band.

After a sideways period, if the price breaks above or below the channel, and the channel starts to angle the same way, that may signal that a new trend is underway in that breakout direction.

The Difference Between a Keltner Channel and Bollinger Bands

These two indicators are quite similar. Keltner Channels use ATR to calculate the upper and bands. Bollinger Bands use standard deviation instead. The interpretation of the indicators is similar, although since the calculations are different the two indicators may provide slightly different information or trade signals.

Limitations of Using Keltner Channels

The usefulness of the Keltner Channels largely depends on the settings used. Traders first need to decide how they want to use the indicator and then set it up to help accomplish that purpose. Some of the uses of Keltner Channels, addressed above, won’t work if the bands are too narrow or too far apart.

The bands may also not act as support or resistance, and they may seem to have little forecasting ability at all. This could be due to the settings chosen, but there is also no evidence that the price moving two ATRs or hitting one of the bands will result in a trading opportunity or something significant happening.

While Keltner Channels can help identify trend direction, and even provide some trade signals, they are best used in conjunction with price action analysis, fundamentals if trading for the long-term, and other technical indicators.

Best Binary Options Brokers 2020:
  • Binarium
    Binarium

    Best Binary Options Broker!
    Perfect For Beginners!
    Free Trading Education!
    Free Demo Account!
    Sign-up Bonus:

  • Binomo
    Binomo

    Good Choice For Experienced Traders!

Like this post? Please share to your friends:
Best Binary Options Trading Guide For Beginners
Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: